Сравнение FZALX с GSIFX
FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both mutual funds - FZALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, FZALX returned 16.73%/yr vs 9.77%/yr for GSIFX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FZALX charges 0.51%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.
Доходность
Сравнение доходности FZALX и GSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 16.73% против 9.77% соответственно.
FZALX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 16.73%
- Всё время*
- 15.05%
GSIFX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.77%
- Всё время*
- 5.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZALX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 15.64% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 8.51% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Correlation
The correlation between FZALX and GSIFX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between FZALX and GSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZALX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
FZALX
GSIFX
Сравнение FZALX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZALX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.38 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 5.31 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZALX и GSIFX
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и GSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZALX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -59.25% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -12.15% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -13.56% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -31.94% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -35.00% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -15.16% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.14% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и GSIFX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 4.34% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZALX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.15% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 13.11% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 15.88% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.01% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.13% | +0.99% |
Сравнение комиссий FZALX и GSIFX
FZALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и GSIFX
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GSIFX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.49% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.01% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
FZALX and GSIFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZALX has higher volatility (4.34%) compared to GSIFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FZALX dropped -35.23% vs GSIFX's -59.25%.
FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZALX и GSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор