Сравнение FZALX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FZALX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZALX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | -2.10% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FZALX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.57% против 18.99% соответственно.
FZALX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 15.57%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZALX и QQQ
FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FZALX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FZALX
QQQ
Сравнение FZALX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZALX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.66 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.00 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 7.32 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZALX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.38 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FZALX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и QQQ
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 4.12% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FZALX и QQQ
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZALX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -82.97% | +47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.62% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -35.12% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -35.12% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -7.86% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -32.99% | +29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.44% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и QQQ
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZALX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.61% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 12.82% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 22.70% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 22.38% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.25% | -4.11% |