PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZALX с MGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с MGC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZALX или MGC.

Корреляция

Корреляция между FZALX и MGC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZALX и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZALX:

0.70

MGC:

0.75

Коэф-т Сортино

FZALX:

1.07

MGC:

1.18

Коэф-т Омега

FZALX:

1.16

MGC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FZALX:

0.73

MGC:

0.80

Коэф-т Мартина

FZALX:

2.82

MGC:

2.99

Индекс Язвы

FZALX:

4.75%

MGC:

5.15%

Дневная вол-ть

FZALX:

19.58%

MGC:

20.32%

Макс. просадка

FZALX:

-42.95%

MGC:

-52.20%

Текущая просадка

FZALX:

-2.40%

MGC:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FZALX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 6.61% против 13.35% соответственно.

FZALX

С начала года

3.81%

1 месяц

11.80%

6 месяцев

1.18%

1 год

13.60%

5 лет

18.11%

10 лет

6.61%

MGC

С начала года

0.16%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-0.76%

1 год

15.18%

5 лет

17.76%

10 лет

13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZALX и MGC

FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%.

FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZALX и MGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг риск-скорректированной доходности FZALX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZALX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZALX c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и MGC

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MGC в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		1.13%1.18%1.16%1.46%1.86%3.09%2.16%2.36%1.80%1.63%4.32%5.63%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.16%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и MGC

Максимальная просадка FZALX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и MGC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.59%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...