Сравнение FZALX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FZALX и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZALX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | -2.10% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции MGC по среднегодовой доходности: 15.57% против 14.78% соответственно.
FZALX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 15.57%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZALX и MGC
FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
FZALX vs. MGC — Ранг доходности на риск
FZALX
MGC
Сравнение FZALX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZALX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.56 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.64 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 7.19 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZALX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FZALX и MGC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и MGC
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 4.12% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FZALX и MGC
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZALX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -51.93% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.93% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -25.74% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.07% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.33% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.12% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.72% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и MGC
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.55% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZALX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.54% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.86% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 18.80% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.26% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.19% | -0.05% |