PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FZALX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZALX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		-2.10%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции FZALX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 15.57% против 16.97% соответственно.

FZALX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.52%
1 год
26.49%
3 года*
22.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
15.57%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с IWLFZALX с MGCFZALX с SPMOFZALX с GDEFZALX с GSIFX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий FZALX и MGK

FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

FZALX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZALXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.85

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.39

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.23

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

4.27

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZALX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZALXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.85

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между FZALX и MGK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и MGK

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		4.12%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и MGK

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

FZALXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-47.97%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.85%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-36.01%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-36.01%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.56%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.51%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.87%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и MGK

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZALXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.13%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.93%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

23.35%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.63%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

21.82%

-3.68%