PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FYX и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.40% против 15.77% соответственно.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FYX и TDIV

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FYX vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.25

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.87

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.79

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между FYX и TDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и TDIV

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FYX и TDIV

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-31.97%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.07%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-31.97%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-31.97%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.52%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-4.88%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.80%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и TDIV

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.30% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

13.70%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

23.52%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

20.45%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

20.73%

+3.48%