Сравнение FYX с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
FYX и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.93% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 11.64% против 7.32% соответственно.
FYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 11.64%
SMDV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и SMDV
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
FYX vs. SMDV — Ранг доходности на риск
FYX
SMDV
Сравнение FYX c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.42 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.75 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.77 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 2.23 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.42 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FYX и SMDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и SMDV
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SMDV в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и SMDV
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -34.12% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -9.79% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -21.23% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -34.12% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.58% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -5.99% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.77% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и SMDV
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.33% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 10.67% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 18.25% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.71% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 20.71% | +3.49% |