PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с SMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.34%/yr vs 7.13%/yr for SMDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 12.34% против 7.13% соответственно.

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between FYX and SMDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between FYX and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и SMDV

Секторы
FYX
SMDV

Финансовые услуги

17.5%
31.9%

Промышленность

15.9%
22.2%

Здравоохранение

14.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
4.1%

Технологии

10.9%
3.2%

Недвижимость

8.4%
7.4%

Энергетика

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.0%

Коммунальные услуги

1.6%
15.8%

Финансовые услуги

FYX
17.5%
SMDV
31.9%

Промышленность

FYX
15.9%
SMDV
22.2%

Здравоохранение

FYX
14.3%
SMDV
1.8%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
SMDV
4.1%

Технологии

FYX
10.9%
SMDV
3.2%

Недвижимость

FYX
8.4%
SMDV
7.4%

Энергетика

FYX
6.4%
SMDV

-

Потребительский защитный сектор

FYX
5.7%
SMDV
4.8%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
SMDV
7.8%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
SMDV
1.0%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
SMDV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR

Доходность на риск

FYX vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.03

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.65

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

1.67

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

5.04

+15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.03

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FYX и SMDV

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-34.12%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.79%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-21.23%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-21.23%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-34.12%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-5.93%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.25%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SMDV

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.42%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.63%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

15.88%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.70%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

20.73%

+3.48%

Сравнение комиссий FYX и SMDV

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SMDV

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SMDV в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

FYX and SMDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to SMDV (4.42%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.34% vs 7.13% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.34% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.68% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.40% for SMDV.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор