PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с SFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, FYX returned 46.93% vs 38.68% for SFLO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 25.32%.

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
22.06%
С начала года
25.32%
1 год
38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и SFLO

2026 (YTD)202520242023
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		27.49%12.68%12.22%2.12%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		25.32%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between FYX and SFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between FYX and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и SFLO

Секторы
FYX
SFLO

Финансовые услуги

17.3%
0.2%

Промышленность

16.6%
9.1%

Здравоохранение

14.0%
18.9%

Технологии

11.7%
28.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
17.2%

Недвижимость

8.6%
0.1%

Энергетика

5.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
SFLO
0.2%

Промышленность

FYX
16.6%
SFLO
9.1%

Здравоохранение

FYX
14.0%
SFLO
18.9%

Технологии

FYX
11.7%
SFLO
28.1%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
SFLO
17.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
SFLO
0.1%

Энергетика

FYX
5.7%
SFLO
13.4%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
SFLO
4.4%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
SFLO
1.7%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
SFLO
7.0%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

FYX vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.22

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.17

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

4.98

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.23

16.19

+4.03

FYX vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и SFLO

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-26.63%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.80%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-4.20%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.39%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SFLO

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 3.78%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.39%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.45%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.47%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.44%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

20.44%

+3.70%

Сравнение комиссий FYX и SFLO

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SFLO

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SFLO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.74%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYX and SFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.39%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, FYX leads with 46.93% vs 38.68% for SFLO. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYX has performed better with a 46.93% return vs 38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

FYX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.74% for SFLO.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.49% for SFLO.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор