Сравнение FYX с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
FYX и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции ROSC по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.03% соответственно.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и ROSC
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
FYX vs. ROSC — Ранг доходности на риск
FYX
ROSC
Сравнение FYX c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.79 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.97 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 7.49 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FYX и ROSC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и ROSC
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ROSC в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и ROSC
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -43.13% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.91% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -23.74% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -43.13% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.56% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -7.31% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.14% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и ROSC
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.23% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 11.16% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 19.30% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 19.41% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 20.26% | +3.95% |