Сравнение FYX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FYX и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -8.26% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и KNG
FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FYX vs. KNG — Ранг доходности на риск
FYX
KNG
Сравнение FYX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.38 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.64 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.47 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 1.70 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.38 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FYX и KNG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и KNG
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и KNG
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -35.12% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -10.55% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -18.20% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -6.79% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -4.10% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.94% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и KNG
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.36% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 7.47% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 13.64% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 13.63% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 17.30% | +6.91% |