PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, FYX returned 47.92% vs 26.97% for IWMW. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FYX charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности FYX и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

FYX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
19.77%
С начала года
29.40%
1 год
47.92%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.64%
Всё время*
9.47%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
$4.70M$3.83M$3.92M

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

Сравнение доходности по годам FYX и IWMW

2026 (YTD)20252024
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		29.40%12.68%16.06%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between FYX and IWMW is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between FYX and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и IWMW

Секторы
FYX
IWMW

Финансовые услуги

17.4%
17.6%

Промышленность

16.4%
14.1%

Здравоохранение

15.0%
20.3%

Технологии

11.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.2%

Недвижимость

8.6%
6.7%

Энергетика

5.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Финансовые услуги

FYX
17.4%
IWMW
17.6%

Промышленность

FYX
16.4%
IWMW
14.1%

Здравоохранение

FYX
15.0%
IWMW
20.3%

Технологии

FYX
11.8%
IWMW
14.5%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
IWMW
9.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
IWMW
6.7%

Энергетика

FYX
5.1%
IWMW
5.5%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.0%
IWMW
2.6%

Сырьевые материалы

FYX
4.2%
IWMW
4.4%

Коммуникационные услуги

FYX
3.2%
IWMW
2.2%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
IWMW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI

Доходность на риск

FYX vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FYX c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.18

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.95

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.90

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

13.50

+7.87

FYX vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и IWMW

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-21.82%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-6.94%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-3.59%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.00%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и IWMW

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.14%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.40%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

12.46%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

15.79%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

15.79%

+8.37%

Сравнение комиссий FYX и IWMW

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и IWMW

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.88%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYX and IWMW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.23%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, FYX leads with 47.92% vs 26.97% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYX has performed better with a 47.92% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 0.88% for FYX.

FYX is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.39% for IWMW.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор