PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FYX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.15% соответственно.


FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий FYX и IWC

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

FYX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYXIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.42

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.48

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

11.21

-1.07

FYX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYXIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между FYX и IWC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и IWC

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FYX и IWC

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


FYXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-64.61%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.35%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-40.68%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-47.21%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-8.27%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-15.39%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.14%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и IWC

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FYXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.93%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

18.07%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

26.30%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

24.40%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

24.30%

-0.09%