Сравнение FYX с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Microcap ETF (IWC).
FYX и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYX и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYX и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.15% соответственно.
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYX и IWC
FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
FYX vs. IWC — Ранг доходности на риск
FYX
IWC
Сравнение FYX c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYX | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.42 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.48 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 11.21 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FYX и IWC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYX и IWC
Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FYX и IWC
Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -64.61% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.35% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -40.68% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -47.21% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -8.27% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -15.39% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.14% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYX и IWC
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYX | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.93% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 18.07% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 26.30% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 24.40% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 24.30% | -0.09% |