PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с IWC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 12.63%/yr vs 11.28%/yr for IWC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности FYX и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции FYX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.28% соответственно.

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%

IWC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
13.24%
С начала года
22.59%
1 год
47.18%
3 года*
20.94%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		27.49%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.59%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between FYX and IWC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.90

The correlation between FYX and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и IWC

Секторы
FYX
IWC

Финансовые услуги

17.3%
17.6%

Промышленность

16.6%
13.3%

Здравоохранение

14.0%
26.8%

Технологии

11.7%
21.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.2%

Недвижимость

8.6%
3.3%

Энергетика

5.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.6%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.5%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
IWC
17.6%

Промышленность

FYX
16.6%
IWC
13.3%

Здравоохранение

FYX
14.0%
IWC
26.8%

Технологии

FYX
11.7%
IWC
21.7%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
IWC
5.2%

Недвижимость

FYX
8.6%
IWC
3.3%

Энергетика

FYX
5.7%
IWC
4.0%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
IWC
1.6%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
IWC
4.1%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
IWC
1.9%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
IWC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

FYX vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.96

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.64

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

3.81

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.23

12.32

+7.91

FYX vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа IWC равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и IWC

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-64.61%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-12.43%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-29.46%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-40.61%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-47.21%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.89%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-15.20%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.84%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и IWC

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 3.78%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.79%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

18.28%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

24.14%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

24.52%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

24.46%

-0.32%

Сравнение комиссий FYX и IWC

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и IWC

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IWC в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FYX and IWC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (4.79%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.63% vs 11.28% for IWC. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.63% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.89% for FYX.

FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.60% for IWC.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор