PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с FDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с FDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).

FYX и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		4.15%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции FDM немного отстают с 11.30%.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

FDM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.15%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.37%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Сравнение комиссий FYX и FDM

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Доходность на риск

FYX vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXFDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.25

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.91

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

10.02

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между FYX и FDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и FDM

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDM в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FYX и FDM

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, примерно равная максимальной просадке FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и FDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-63.45%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.99%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-23.74%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-47.76%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.05%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-11.43%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и FDM

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеют волатильность 6.30% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

14.19%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

22.29%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.53%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

23.33%

+0.88%