PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с FYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH с FYX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

SMH и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или FYX.

Корреляция

Корреляция между SMH и FYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMH и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.05

FYX:

-0.04

Коэф-т Сортино

SMH:

0.35

FYX:

0.18

Коэф-т Омега

SMH:

1.05

FYX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.05

FYX:

0.01

Коэф-т Мартина

SMH:

0.11

FYX:

0.02

Индекс Язвы

SMH:

15.21%

FYX:

9.77%

Дневная вол-ть

SMH:

42.82%

FYX:

23.70%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

FYX:

-61.80%

Текущая просадка

SMH:

-20.22%

FYX:

-17.59%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у FYX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции FYX по среднегодовой доходности: 24.45% против 7.27% соответственно.

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

FYX

С начала года

-10.39%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-0.57%

5 лет

14.69%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMH и FYX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и FYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг риск-скорректированной доходности FYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа FYX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FYX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FYX в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		1.67%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SMH и FYX

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FYX

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...