PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с AIRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FYX returned 13.63%/yr vs 22.80%/yr for AIRR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FYX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции FYX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.63% против 22.80% соответственно.

FYX

1 день
0.79%
1 месяц
4.88%
С начала года
25.10%
6 месяцев
22.59%
1 год
49.42%
3 года*
22.57%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.63%

AIRR

1 день
1.87%
1 месяц
3.60%
С начала года
35.27%
6 месяцев
30.88%
1 год
67.84%
3 года*
37.44%
5 лет*
26.56%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		25.10%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.27%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FYX and AIRR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.87

The correlation between FYX and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYX и AIRR

Секторы
FYX
AIRR

Финансовые услуги

17.3%
6.9%

Промышленность

16.6%
92.4%

Здравоохранение

14.0%

-

Технологии

11.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Недвижимость

8.6%

-

Энергетика

5.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

FYX
17.3%
AIRR
6.9%

Промышленность

FYX
16.6%
AIRR
92.4%

Здравоохранение

FYX
14.0%
AIRR

-

Технологии

FYX
11.7%
AIRR
0.7%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
AIRR

-

Недвижимость

FYX
8.6%
AIRR

-

Энергетика

FYX
5.7%
AIRR
3.8%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FYX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.59

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.29

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

5.21

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

19.01

+2.38

FYX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и AIRR

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-42.37%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-13.09%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-27.95%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-27.95%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

-42.37%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-7.46%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.58%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 4.82%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.64%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

20.62%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

26.39%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

25.44%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

26.33%

-2.14%

Сравнение комиссий FYX и AIRR

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и AIRR

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.97%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FYX and AIRR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.64%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.80% vs 13.63% for FYX. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.80% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FYX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.13% for AIRR.

FYX is categorized as Small Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 0.69% for AIRR.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор