Сравнение FYEE с HIGH
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FYEE returned 21.57% vs -2.26% for HIGH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | -0.24% |
Correlation
The correlation between FYEE and HIGH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between FYEE and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. HIGH — Ранг доходности на риск
FYEE
HIGH
Сравнение FYEE c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.32 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | -0.52 | +14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYEE и HIGH
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -9.50% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.08% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -7.33% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.52% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.34% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и HIGH
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FYEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.87% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 3.76% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 7.25% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 9.48% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 9.48% | +4.32% |
Сравнение комиссий FYEE и HIGH
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и HIGH
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and HIGH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (2.81%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -2.26% for HIGH. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
FYEE has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.50% for HIGH.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор