Сравнение FYEE с HIGH
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FYEE returned 24.81% vs -3.55% for HIGH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 13.20% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | -0.29% |
Correlation
The correlation between FYEE and HIGH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between FYEE and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. HIGH — Ранг доходности на риск
FYEE
HIGH
Сравнение FYEE c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.38 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | -0.54 | +17.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.40 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.38 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и HIGH
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -9.50% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -9.50% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -7.29% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.38% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 6.54% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и HIGH
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FYEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 3.51% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 8.82% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 9.56% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 9.56% | +4.27% |
Сравнение комиссий FYEE и HIGH
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и HIGH
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and HIGH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (1.39%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -3.55% for HIGH. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 7.34% for HIGH.
They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.51% for HIGH.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор