PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FYEE с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FYEE и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.


FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYEE и HIGH


2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
7.28%15.76%13.20%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.56%4.35%-0.29%

Correlation

The correlation between FYEE and HIGH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.58

The correlation between FYEE and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Доходность на риск

FYEE vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FYEEHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.93

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.38

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

-0.54

+17.80

FYEE vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FYEEHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.40

+2.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.38

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FYEE и HIGH

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и HIGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FYEEHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-9.50%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.50%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-7.29%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.38%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

6.54%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и HIGH

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FYEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FYEEHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.24%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

3.51%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

8.82%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

9.56%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

9.56%

+4.27%

Сравнение комиссий FYEE и HIGH

FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и HIGH

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности HIGH в 7.34%


ПозицияTTM2025202420232022
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
7.55%7.08%5.45%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы


FYEE and HIGH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYEE has higher volatility (1.39%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs HIGH's -9.50%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -3.55% for HIGH. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 7.34% for HIGH.

They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.51% for HIGH.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYEE и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор