Сравнение FXZ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
FXZ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 10.68% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.45% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
XLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и XLB
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
FXZ vs. XLB — Ранг доходности на риск
FXZ
XLB
Сравнение FXZ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.38 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.35 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 4.72 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и XLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и XLB
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XLB в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.75% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и XLB
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -59.83% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.64% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -24.72% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -37.27% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.39% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -10.88% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.20% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и XLB
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.28% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 12.53% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 20.95% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 18.91% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.62% | +4.17% |