PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXZ с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с XLB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 9.89%/yr vs 9.73%/yr for XLB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 13.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции XLB немного отстают с 9.73%.

FXZ

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.56%
6 месяцев
4.73%
С начала года
17.63%
1 год
30.61%
3 года*
6.86%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.89%

XLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
4.80%
С начала года
13.14%
1 год
15.95%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.63%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		13.14%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between FXZ and XLB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FXZ and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXZ и XLB

Секторы
FXZ
XLB

Сырьевые материалы

76.9%
87.3%

Промышленность

15.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
76.9%
XLB
87.3%

Промышленность

FXZ
15.4%
XLB
1.5%

Потребительский циклический сектор

FXZ
5.1%
XLB
12.7%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

XLB

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

XLB

-

Энергетика

FXZ

-

XLB

-

Финансовые услуги

FXZ

-

XLB

-

Здравоохранение

FXZ

-

XLB

-

Недвижимость

FXZ

-

XLB

-

Технологии

FXZ

-

XLB

-

Коммунальные услуги

FXZ

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

FXZ vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXZXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.91

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.38

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.29

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

3.83

+3.94

FXZ vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и XLB

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-59.83%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.38%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-23.17%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-24.72%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-37.27%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-4.31%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.81%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.17%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и XLB

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 5.13% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.02%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

13.69%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

17.51%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

19.06%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

20.63%

+4.27%

Сравнение комиссий FXZ и XLB

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и XLB

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.43%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.67%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and XLB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (5.13%) compared to XLB (5.02%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, FXZ leads with 9.89% vs 9.73% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 9.89% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

XLB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.43% for FXZ.

FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.13% for XLB.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор