PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с TDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.67%/yr vs 19.34%/yr for TDIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXZ показывает доходность 29.62%, а TDIV немного выше – 30.57%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.67% против 19.34% соответственно.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

TDIV

1 день
-1.79%
1 месяц
15.82%
С начала года
30.57%
6 месяцев
28.79%
1 год
53.63%
3 года*
33.27%
5 лет*
19.29%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		30.57%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FXZ and TDIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.66

The correlation between FXZ and TDIV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXZ и TDIV

Секторы
FXZ
TDIV

Сырьевые материалы

75.7%

-

Промышленность

20.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
TDIV

-

Промышленность

FXZ
20.4%
TDIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FXZ

-

TDIV
13.4%

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

TDIV

-

Энергетика

FXZ

-

TDIV

-

Финансовые услуги

FXZ

-

TDIV

-

Здравоохранение

FXZ

-

TDIV

-

Недвижимость

FXZ

-

TDIV

-

Технологии

FXZ

-

TDIV
85.0%

Коммунальные услуги

FXZ

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FXZ vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.93

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.85

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.02

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

15.64

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FXZ и TDIV

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-31.97%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.74%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-23.00%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-31.97%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-31.97%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.79%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-4.84%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и TDIV

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 7.04% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.86%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.91%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

18.47%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

20.67%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

20.85%

+4.02%

Сравнение комиссий FXZ и TDIV

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и TDIV

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности TDIV в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.12%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and TDIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to TDIV (6.86%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.34% vs 11.67% for FXZ. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.34% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.12% for TDIV.

FXZ is categorized as Materials, while TDIV is Technology Equities. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор