PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FXZ и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		19.87%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.27% против 15.77% соответственно.

FXZ

1 день
1.63%
1 месяц
-2.53%
С начала года
19.87%
6 месяцев
26.60%
1 год
42.96%
3 года*
7.80%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.27%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FXZ и TDIV

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FXZ vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.87

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.27

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

7.79

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между FXZ и TDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и TDIV

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что сопоставимо с доходностью TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.50%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и TDIV

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-31.97%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.07%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-31.97%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-31.97%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.52%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-4.88%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.80%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и TDIV

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.10%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

13.70%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

23.52%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

20.45%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

20.73%

+4.06%