PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с SGDM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.42%/yr vs 10.36%/yr for SGDM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 23.93%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.36% соответственно.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
0.21%
С начала года
23.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
43.05%
3 года*
11.05%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.42%

SGDM

1 день
-4.49%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-16.04%
1 год
38.27%
3 года*
35.59%
5 лет*
18.02%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		23.93%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-11.65%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between FXZ and SGDM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.27

Over the past year, FXZ and SGDM have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FXZ и SGDM

Секторы
FXZ
SGDM

Сырьевые материалы

76.9%
99.5%

Промышленность

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
76.9%
SGDM
99.5%

Промышленность

FXZ
15.4%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

FXZ
5.1%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

FXZ

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

SGDM

-

Энергетика

FXZ

-

SGDM

-

Финансовые услуги

FXZ

-

SGDM
0.2%

Здравоохранение

FXZ

-

SGDM

-

Недвижимость

FXZ

-

SGDM

-

Технологии

FXZ

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

FXZ

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

FXZ vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXZSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.82

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.25

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.07

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

2.78

+9.71

FXZ vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и SGDM

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-54.95%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-35.96%

+23.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-35.96%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-45.06%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-49.69%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-35.47%

+29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-25.47%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

13.79%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и SGDM

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 7.77%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

17.36%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

39.66%

-22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

47.18%

-24.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

36.30%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

37.04%

-12.12%

Сравнение комиссий FXZ и SGDM

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и SGDM

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SGDM в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.45%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.18%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and SGDM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (17.36%) compared to FXZ (7.77%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.42% vs 10.36% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.42% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.18% for SGDM.

FXZ is categorized as Materials, while SGDM is Gold. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.50% for SGDM.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор