PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FXZ и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		19.87%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.87% соответственно.

FXZ

1 день
1.63%
1 месяц
-2.53%
С начала года
19.87%
6 месяцев
26.60%
1 год
42.96%
3 года*
7.80%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.27%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FXZ и QCLN

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FXZ vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.63

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.23

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.97

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

12.27

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.63

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между FXZ и QCLN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и QCLN

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.50%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и QCLN

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-76.18%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-16.18%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-69.49%

+35.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-71.73%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-45.67%

+43.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-43.54%

+32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.24%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.33%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

13.73%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

27.33%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

37.76%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

37.87%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

34.62%

-9.83%