PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с PICK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.67%/yr vs 17.67%/yr for PICK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXZ показывает доходность 29.62%, а PICK немного выше – 30.58%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.67% против 17.67% соответственно.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between FXZ and PICK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between FXZ and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXZ и PICK

Секторы
FXZ
PICK

Сырьевые материалы

75.7%
96.6%

Промышленность

20.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
PICK
96.6%

Промышленность

FXZ
20.4%
PICK
1.1%

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
PICK

-

Коммуникационные услуги

FXZ

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

PICK
0.1%

Энергетика

FXZ

-

PICK
0.6%

Финансовые услуги

FXZ

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

FXZ

-

PICK

-

Недвижимость

FXZ

-

PICK

-

Технологии

FXZ

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

FXZ

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

FXZ vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.16

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.63

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.53

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

18.20

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.16

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FXZ и PICK

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-68.87%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.54%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-32.52%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-36.37%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-52.72%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.74%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-24.12%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.86%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и PICK

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 7.04%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

10.99%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

24.11%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

28.10%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

27.78%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

28.37%

-3.50%

Сравнение комиссий FXZ и PICK

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и PICK

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PICK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and PICK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.99%) compared to FXZ (7.04%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.67% vs 11.67% for FXZ. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.67% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.38% for FXZ.

FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор