PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с PICK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

FXZ и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.95%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.98% соответственно.

FXZ

1 день
3.07%
1 месяц
-3.11%
С начала года
17.95%
6 месяцев
24.85%
1 год
39.96%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.09%

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий FXZ и PICK

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

FXZ vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.18

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.68

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.12

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

12.51

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.18

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Корреляция

Корреляция между FXZ и PICK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и PICK

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PICK в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.52%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и PICK

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-68.87%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-19.54%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-36.37%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-52.72%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-12.15%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-24.37%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.87%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и PICK

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

13.01%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

21.97%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

29.27%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

27.51%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

28.47%

-3.68%