Сравнение FXZ с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FXZ и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -18.81% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и KNG
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FXZ vs. KNG — Ранг доходности на риск
FXZ
KNG
Сравнение FXZ c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.38 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.64 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.47 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.70 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.38 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и KNG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и KNG
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и KNG
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -35.12% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -10.55% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -18.20% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.79% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -4.10% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.94% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и KNG
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 3.36% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 7.47% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 13.64% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 13.63% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 17.30% | +7.49% |