PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с GOEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).

FXZ и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.95%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		5.01%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 11.09% против 19.57% соответственно.

FXZ

1 день
3.07%
1 месяц
-3.11%
С начала года
17.95%
6 месяцев
24.85%
1 год
39.96%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.09%

GOEX

1 день
7.98%
1 месяц
-21.75%
С начала года
5.01%
6 месяцев
27.17%
1 год
127.38%
3 года*
47.26%
5 лет*
24.87%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с XMEGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPX

Сравнение комиссий FXZ и GOEX

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
GOEX
Global X Gold Explorers ETF

Доходность на риск

FXZ vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZGOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.55

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.69

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.90

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

13.83

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.55

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.03

+0.30

Корреляция

Корреляция между FXZ и GOEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и GOEX

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GOEX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.52%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.98%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и GOEX

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и GOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-88.83%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-32.78%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-47.16%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-53.66%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-22.50%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-64.06%

+52.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

9.24%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и GOEX

Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

19.89%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

42.25%

-24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

50.25%

-23.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

38.54%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

40.46%

-15.67%