PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с FMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.67%/yr vs 10.33%/yr for FMAT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.33% соответственно.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between FXZ and FMAT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.94

The correlation between FXZ and FMAT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXZ и FMAT

Секторы
FXZ
FMAT

Сырьевые материалы

75.7%
90.1%

Промышленность

20.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
FMAT
90.1%

Промышленность

FXZ
20.4%
FMAT
0.1%

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
FMAT
8.3%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

FMAT

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

FMAT
0.1%

Энергетика

FXZ

-

FMAT
0.6%

Финансовые услуги

FXZ

-

FMAT

-

Здравоохранение

FXZ

-

FMAT
0.5%

Недвижимость

FXZ

-

FMAT

-

Технологии

FXZ

-

FMAT
0.1%

Коммунальные услуги

FXZ

-

FMAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO

Доходность на риск

FXZ vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.28

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.85

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.68

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

5.51

+10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.28

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FXZ и FMAT

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-41.11%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.48%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-23.17%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-25.40%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-41.11%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.97%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-6.87%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.09%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и FMAT

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.14%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.95%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

17.66%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

19.60%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

21.19%

+3.68%

Сравнение комиссий FXZ и FMAT

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и FMAT

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FXZ and FMAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs FMAT's -41.11%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.67% vs 10.33% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.67% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.38% for FXZ.

FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.08% for FMAT.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор