Сравнение FXZ с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
FXZ и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции FMAT немного отстают с 10.68%.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и FMAT
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
FXZ vs. FMAT — Ранг доходности на риск
FXZ
FMAT
Сравнение FXZ c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.59 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.61 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 5.50 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и FMAT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и FMAT
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и FMAT
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -41.11% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.21% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -25.40% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -41.11% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.22% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -6.90% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.16% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и FMAT
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 6.76% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 13.38% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 21.40% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 19.54% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 21.14% | +3.65% |