Сравнение FXZ с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
FXZ и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.73% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и CUT
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
FXZ vs. CUT — Ранг доходности на риск
FXZ
CUT
Сравнение FXZ c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.21 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -0.17 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.23 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -0.58 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.21 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и CUT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и CUT
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и CUT
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -70.03% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.98% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -31.21% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -45.76% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -19.09% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -15.20% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.72% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и CUT
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.56% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 13.02% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 19.98% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 18.28% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.18% | +4.61% |