PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с CUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.42%/yr vs 4.75%/yr for CUT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 23.93%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции FXZ превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 11.42% против 4.75% соответственно.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
0.21%
С начала года
23.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
43.05%
3 года*
11.05%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.42%

CUT

1 день
1.76%
1 месяц
3.64%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.11%
1 год
-5.33%
3 года*
1.76%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		23.93%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-3.79%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between FXZ and CUT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.79

The correlation between FXZ and CUT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXZ и CUT

Секторы
FXZ
CUT

Сырьевые материалы

76.9%
49.4%

Промышленность

15.4%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
41.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
76.9%
CUT
49.4%

Промышленность

FXZ
15.4%
CUT
5.1%

Потребительский циклический сектор

FXZ
5.1%
CUT
41.5%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

CUT

-

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

CUT
0.2%

Энергетика

FXZ

-

CUT

-

Финансовые услуги

FXZ

-

CUT
0.3%

Здравоохранение

FXZ

-

CUT

-

Недвижимость

FXZ

-

CUT
4.5%

Технологии

FXZ

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

FXZ

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

FXZ vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXZCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.28

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.28

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.27

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

-0.56

+13.05

FXZ vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXZ и CUT

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-70.03%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.62%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-22.23%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-30.40%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-45.76%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-21.53%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-15.28%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

9.60%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и CUT

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.32%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

14.36%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

18.94%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

18.53%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

20.12%

+4.80%

Сравнение комиссий FXZ и CUT

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и CUT

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CUT в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.56%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.45%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and CUT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.77%) compared to CUT (5.32%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.42% vs 4.75% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.42% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

CUT has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.45% for FXZ.

FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.55% for CUT.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор