Сравнение FXY с YCS
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.97%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FXY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.97% против 13.62% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.97%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам FXY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.19% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FXY and YCS is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.98 |
The correlation between FXY and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. YCS — Ранг доходности на риск
FXY
YCS
Сравнение FXY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.78 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 11.93 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и YCS
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -49.56% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.30% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -23.05% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -27.32% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -27.32% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -0.14% | -56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -19.87% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 2.65% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и YCS
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 0.79%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.25% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 12.19% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 16.93% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 21.10% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 18.82% | -9.59% |
Сравнение комиссий FXY и YCS
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и YCS
Ни FXY, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXY and YCS have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.25%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.35% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -4.97% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FXY and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXY tracks Japanese Yen, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор