PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXY с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXY и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.49% против 12.34% соответственно.


FXY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.30%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-4.49%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
-2.28%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
YCS
ProShares UltraShort Yen
7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXY and YCS is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.98

The correlation between FXY and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

FXY vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXYYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.97

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

12.40

-13.78

FXY vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXYYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.92

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

1.12

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.33

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FXY и YCS

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXYYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-49.56%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.30%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-23.05%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-27.32%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-27.32%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

0.00%

-55.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-19.93%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

2.66%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и YCS

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXYYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.75%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

12.32%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

17.27%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

21.10%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

19.01%

-9.68%

Сравнение комиссий FXY и YCS

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и YCS

Ни FXY, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FXY and YCS have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXY and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXY is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXY tracks Japanese Yen, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор