Сравнение FXY с YCS
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FXY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.66% против 12.99% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам FXY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FXY and YCS is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.98 |
The correlation between FXY and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. YCS — Ранг доходности на риск
FXY
YCS
Сравнение FXY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.61 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.41 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и YCS
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -49.56% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.30% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -23.05% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -27.32% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -27.32% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | 0.00% | -56.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -19.80% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.62% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и YCS
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.47% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 11.85% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 16.54% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 21.09% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 18.70% | -9.53% |
Сравнение комиссий FXY и YCS
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и YCS
Ни FXY, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXY and YCS have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FXY and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXY tracks Japanese Yen, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор