Сравнение FXY с YCS
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FXY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.49% против 12.34% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- -4.49%
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам FXY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.28% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FXY and YCS is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.98 |
The correlation between FXY and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. YCS — Ранг доходности на риск
FXY
YCS
Сравнение FXY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.97 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 12.40 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.92 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 1.12 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.65 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.33 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и YCS
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -49.56% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -8.30% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -23.05% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -27.32% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -27.32% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | 0.00% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -19.93% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 2.66% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и YCS
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.75% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 12.32% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 17.27% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 21.10% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 19.01% | -9.68% |
Сравнение комиссий FXY и YCS
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и YCS
Ни FXY, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXY and YCS have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FXY and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXY tracks Japanese Yen, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор