Сравнение FXY с YCS
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.78%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXY charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FXY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.78% против 13.35% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -1.78%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.28M | $18.59M | $12.83M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам FXY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -0.89% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FXY and YCS is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.98 |
The correlation between FXY and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. YCS — Ранг доходности на риск
FXY
YCS
Сравнение FXY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.69 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.73 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и YCS
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -49.56% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.48% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -23.05% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -27.32% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -27.32% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -7.34% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -19.75% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.34% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и YCS
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 3.19%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.95% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 11.87% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 16.43% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 21.21% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 18.61% | -9.48% |
Сравнение комиссий FXY и YCS
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и YCS
Ни FXY, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXY and YCS have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to FXY (3.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.95% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs -4.78% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
FXY and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXY tracks Japanese Yen, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор