Сравнение FXY с USOY
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FXY is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FXY returned -10.40% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FXY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
FXY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- -4.49%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.28% | 0.09% | -1.28% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between FXY and USOY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. USOY — Ранг доходности на риск
FXY
USOY
Сравнение FXY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.03 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.74 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.89 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.99 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и USOY
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -17.46% | -38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -14.29% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -5.11% | -50.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -6.47% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 7.42% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и USOY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 11.62% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 27.18% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 30.44% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 26.13% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 26.13% | -16.80% |
Сравнение комиссий FXY и USOY
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и USOY
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and USOY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -10.40% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор