Сравнение FXY с USO
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FXY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -4.49% против 4.07% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- -4.49%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам FXY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.28% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between FXY and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | -0.10 |
The correlation between FXY and USO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. USO — Ранг доходности на риск
FXY
USO
Сравнение FXY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.01 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 9.42 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 2.31 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.68 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.18 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и USO
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -98.19% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -20.39% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -26.05% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -36.23% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -86.75% | +45.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -85.01% | +29.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -75.30% | +47.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 10.82% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и USO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 14.87% | -13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 38.23% | -32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 44.20% | -35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 36.06% | -25.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 39.00% | -29.67% |
Сравнение комиссий FXY и USO
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и USO
Ни FXY, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXY and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FXY and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while USO is Oil & Gas. FXY tracks Japanese Yen, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор