PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -4.49% против 4.07% соответственно.


FXY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.30%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-4.49%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
-2.28%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between FXY and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

-0.10

The correlation between FXY and USO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

FXY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.01

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

9.42

-10.81

FXY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.31

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.68

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FXY и USO

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-98.19%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-20.39%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-26.05%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-36.23%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-86.75%

+45.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

-85.01%

+29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-75.30%

+47.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

10.82%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и USO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

14.87%

-13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

38.23%

-32.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

44.20%

-35.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

36.06%

-25.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

39.00%

-29.67%

Сравнение комиссий FXY и USO

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и USO

Ни FXY, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FXY and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 4.07% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.07% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FXY and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXY is categorized as Currency, while USO is Oil & Gas. FXY tracks Japanese Yen, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор