Сравнение FXY с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
FXY и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXY и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -3.97% против 13.63% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXY и SPHQ
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
FXY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FXY
SPHQ
Сравнение FXY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.94 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.44 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.45 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.35 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.94 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.78 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.77 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.50 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FXY и SPHQ составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SPHQ
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FXY и SPHQ
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -57.83% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.84% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -25.04% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -31.60% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -5.92% | -49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -10.78% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.48% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.32% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.67% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 17.13% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 16.40% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 17.81% | -8.34% |