Сравнение FXY с SGOL
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.97%/yr vs 11.79%/yr for SGOL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: -4.97% против 11.79% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.97%
SGOL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам FXY и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.19% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -4.70% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
Correlation
The correlation between FXY and SGOL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between FXY and SGOL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. SGOL — Ранг доходности на риск
FXY
SGOL
Сравнение FXY c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.89 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.38 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и SGOL
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -45.51% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -24.37% | +12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -24.37% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -24.37% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -24.37% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -23.85% | -32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -18.42% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 9.06% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SGOL
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 0.79%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 8.11% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 24.14% | -18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 27.28% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 18.13% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 16.00% | -6.77% |
Сравнение комиссий FXY и SGOL
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SGOL
Ни FXY, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXY and SGOL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (8.11%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.35% vs SGOL's -45.51%.
On 10-year performance, SGOL leads with 11.79% vs -4.97% for FXY. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.79% return vs -4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
FXY and SGOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while SGOL is Gold. FXY tracks Japanese Yen, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and abrdn. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.17% for SGOL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор