Сравнение FXY с QQQM
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXY returned -7.78%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности FXY и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
FXY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.40%
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXY и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.25% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 2.04% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between FXY and QQQM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between FXY and QQQM shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FXY
QQQM
Сравнение FXY c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 3.43 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.15 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 2.58 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.81 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.84 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и QQQM
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -35.04% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -11.96% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -22.70% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -35.04% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -0.75% | -55.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -8.24% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.11% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и QQQM
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 4.51% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 12.06% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 15.91% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 22.23% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 22.11% | -12.78% |
Сравнение комиссий FXY и QQQM
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и QQQM
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and QQQM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (4.51%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -7.78% for FXY. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while QQQM is Nasdaq-100. FXY tracks Japanese Yen, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор