Сравнение FXY с IDMO
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности FXY и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: -4.66% против 12.47% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам FXY и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between FXY and IDMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.02 |
Over the past year, FXY and IDMO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. IDMO — Ранг доходности на риск
FXY
IDMO
Сравнение FXY c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.77 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.94 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и IDMO
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -39.38% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -12.31% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -12.65% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -27.07% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -31.34% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -3.93% | -52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -9.70% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.13% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и IDMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.93% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 16.86% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 18.53% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 18.14% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 17.89% | -8.72% |
Сравнение комиссий FXY и IDMO
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и IDMO
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and IDMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs -4.66% for FXY. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while IDMO is Momentum. FXY tracks Japanese Yen, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор