PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXY returned -7.78%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности FXY и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

FXY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-4.90%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-4.40%

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.25%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%0.89%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between FXY and FLJP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.13

Over the past year, FXY and FLJP have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FXY vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.76

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.53

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

2.50

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.74

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.76

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.52

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.45

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FXY и FLJP

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-32.49%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.30%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.17%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-32.49%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

0.00%

-55.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-9.37%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.80%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и FLJP

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.99%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

14.71%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

18.88%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

17.74%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

17.79%

-8.46%

Сравнение комиссий FXY и FLJP

FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и FLJP

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXY and FLJP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs -7.78% for FXY. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for FXY.

FXY is categorized as Currency, while FLJP is Japan Equities. FXY tracks Japanese Yen, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор