PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности FXY и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -4.49% против 11.37% соответственно.

FXY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.30%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-4.49%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.28%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between FXY and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

-0.10

The correlation between FXY and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

FXY vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.34

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.94

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.44

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

9.02

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.34

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.50

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.36

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.02

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FXY и DBO

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-90.18%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-18.19%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-28.20%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-37.68%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-61.69%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

-51.38%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-62.25%

+34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

8.92%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и DBO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

12.61%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

28.20%

-22.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

34.46%

-26.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

32.29%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

31.78%

-22.45%

Сравнение комиссий FXY и DBO

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и DBO

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXY and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for FXY.

FXY is categorized as Currency, while DBO is Oil & Gas. FXY tracks Japanese Yen, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор