PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности FXY и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -4.49% против 13.60% соответственно.

FXY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.30%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-4.49%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.28%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between FXY and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

-0.08

The correlation between FXY and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

FXY vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.23

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.73

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.17

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

9.76

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.23

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.69

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.14

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FXY и BNO

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-87.06%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-17.87%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-23.75%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-33.70%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-75.18%

+34.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

-10.29%

-45.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-40.17%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

9.45%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и BNO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

14.22%

-13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

36.10%

-30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

41.46%

-33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

35.38%

-25.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

36.68%

-27.35%

Сравнение комиссий FXY и BNO

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и BNO

Ни FXY, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FXY and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

FXY and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXY is categorized as Currency, while BNO is Oil & Gas. FXY tracks Japanese Yen, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор