PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXU с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с XAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, FXU returned 20.25% vs 37.42% for XAIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности FXU и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 22.80%.

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%

XAIX

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
21.87%
С начала года
22.80%
1 год
37.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и XAIX

2026 (YTD)20252024
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%8.31%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		22.80%29.05%15.21%

Correlation

The correlation between FXU and XAIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.07

The correlation between FXU and XAIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и XAIX

Секторы
FXU
XAIX

Коммунальные услуги

92.4%
0.0%

Промышленность

4.0%
0.1%

Энергетика

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

4.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

77.4%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
XAIX
0.0%

Промышленность

FXU
4.0%
XAIX
0.1%

Энергетика

FXU
3.6%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

FXU

-

XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

FXU

-

XAIX
11.3%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

XAIX
7.1%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

XAIX
0.0%

Финансовые услуги

FXU

-

XAIX
4.0%

Здравоохранение

FXU

-

XAIX
0.0%

Недвижимость

FXU

-

XAIX

-

Технологии

FXU

-

XAIX
77.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

FXU vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.99

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.68

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

7.89

-1.92

FXU vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и XAIX

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-23.95%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.01%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-13.54%

+11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.76%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.75%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и XAIX

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

10.90%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

22.73%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

25.35%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

25.08%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

25.08%

-6.72%

Сравнение комиссий FXU и XAIX

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и XAIX

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XAIX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.42%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXU and XAIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (10.90%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 37.42% vs 20.25% for FXU. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 37.42% return vs 20.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.42% for XAIX.

FXU is categorized as Utilities Equities, while XAIX is Technology Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.35% for XAIX.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор