PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FXU и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXU и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.87% соответственно.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FXU и QCLN

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FXU vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.97

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

12.27

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.19

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между FXU и QCLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и QCLN

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXU и QCLN

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-76.18%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-16.18%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-69.49%

+47.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-71.73%

+36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-45.67%

+43.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-43.54%

+35.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.24%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

13.73%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

27.33%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

37.76%

-22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

37.87%

-21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

34.62%

-16.33%