Сравнение FXU с PXE
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 8.67%/yr for PXE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности FXU и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.67% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
PXE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 29.40%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам FXU и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 29.40% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between FXU and PXE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FXU and PXE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. PXE — Ранг доходности на риск
FXU
PXE
Сравнение FXU c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXU | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 4.49 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXU и PXE
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -83.99% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -13.89% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -37.65% | +20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -37.65% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -80.17% | +45.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -10.49% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -27.96% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.96% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и PXE
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.96% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 21.32% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 27.70% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 33.73% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 36.99% | -18.65% |
Сравнение комиссий FXU и PXE
FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и PXE
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PXE в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.06% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and PXE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXE has higher volatility (8.96%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs PXE's -83.99%.
On 10-year performance, FXU leads with 9.38% vs 8.67% for PXE. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.38% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 2.06% for PXE.
FXU is categorized as Utilities Equities, while PXE is Energy Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.63% for PXE.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXU и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор