PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

FXU и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXU и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.62% против 5.39% соответственно.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI

Сравнение комиссий FXU и PSCU

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

FXU vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.44

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.75

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.74

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

2.11

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.44

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между FXU и PSCU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и PSCU

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PSCU в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок FXU и PSCU

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-29.97%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.27%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-29.97%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-29.97%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-7.78%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-7.72%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.96%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и PSCU

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.19%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.40%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

17.90%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

18.33%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.45%

-1.16%