Сравнение FXU с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
FXU и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FXU и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXU и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 11.27% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции FXU превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.88% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.62%
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXU и POWR
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
FXU vs. POWR — Ранг доходности на риск
FXU
POWR
Сравнение FXU c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.64 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.94 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.80 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 2.84 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.64 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FXU и POWR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и POWR
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.10% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок FXU и POWR
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -65.98% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -17.63% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -25.09% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -63.42% | +28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.62% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -18.35% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.00% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и POWR
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.66% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 11.94% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 21.77% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 23.22% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 25.64% | -7.35% |