PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FXU и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FXU и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%23.18%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FXU и IGLD

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXU vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.69

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.17

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.27

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.64

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между FXU и IGLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и IGLD

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXU и IGLD

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-18.59%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-17.56%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-18.59%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-10.51%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.01%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.13%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

10.62%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

21.23%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

23.76%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.90%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.86%

+3.43%