PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с AIRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.56%/yr vs 22.14%/yr for AIRR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FXU и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.79%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.56% против 22.14% соответственно.

FXU

1 день
1.12%
1 месяц
1.47%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.59%
1 год
19.31%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.92%
10 лет*
9.56%

AIRR

1 день
0.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.48%
1 год
62.89%
3 года*
37.01%
5 лет*
26.09%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		10.72%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.79%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FXU and AIRR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.41

The correlation between FXU and AIRR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и AIRR

Секторы
FXU
AIRR

Коммунальные услуги

92.4%

-

Промышленность

4.0%
92.4%

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
AIRR

-

Промышленность

FXU
4.0%
AIRR
92.4%

Энергетика

FXU
3.6%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

FXU

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

FXU

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FXU

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FXU

-

AIRR

-

Финансовые услуги

FXU

-

AIRR
6.9%

Здравоохранение

FXU

-

AIRR

-

Недвижимость

FXU

-

AIRR

-

Технологии

FXU

-

AIRR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FXU vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.40

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.83

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

17.62

-11.80

FXU vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и AIRR

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-42.37%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-13.09%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-27.95%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-27.95%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-42.37%

+7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.08%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.46%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.58%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.75%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.81%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

20.61%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

26.36%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

25.43%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

26.33%

-7.98%

Сравнение комиссий FXU и AIRR

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и AIRR

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.11%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and AIRR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.81%) compared to FXU (4.75%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.14% vs 9.56% for FXU. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.14% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FXU has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.13% for AIRR.

FXU is categorized as Utilities Equities, while AIRR is Building & Construction. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор