PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 8.76%/yr for VWO. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FXP и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -22.80% против 8.76% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between FXP and VWO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.86

The correlation between FXP and VWO shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FXP vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.86

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.60

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.64

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

9.53

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.86

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.30

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.27

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FXP и VWO

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-67.68%

-32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-11.17%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-17.37%

-64.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-32.64%

-55.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-36.39%

-58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.44%

-98.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-15.82%

-78.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

3.09%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и VWO

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

5.53%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

13.22%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

15.89%

+23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

17.36%

+45.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

19.20%

+35.70%

Сравнение комиссий FXP и VWO

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и VWO

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FXP and VWO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 8.76% vs -22.80% for FXP. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.76% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.41% for VWO.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор