Сравнение FXP с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
FXP и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -23.35% против -72.80% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и UVXY
И FXP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
FXP
UVXY
Сравнение FXP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.51 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.30 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.66 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.80 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | -0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.67 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FXP и UVXY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и UVXY
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и UVXY
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -85.64% | +33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -99.77% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -100.00% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -98.53% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 71.09% | -28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 45.03% | -31.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 71.80% | -42.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 113.07% | -65.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 105.47% | -42.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 114.51% | -59.56% |