PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -23.35% против 50.62% соответственно.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий FXP и USD

И FXP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FXP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.90

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.44

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.67

-4.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

12.81

-13.07

FXP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.90

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.59

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.74

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.41

-0.85

Корреляция

Корреляция между FXP и USD составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и USD

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FXP и USD

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-88.63%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-31.80%

-20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-77.85%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-77.85%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-21.24%

-78.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-32.60%

-61.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

11.60%

+30.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

21.67%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

48.73%

-19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

77.08%

-29.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

76.24%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

68.85%

-13.90%