PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -22.80% против 61.24% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FXP and USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.51

The correlation between FXP and USD shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FXP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
4.12

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.62

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

7.94

-8.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

22.96

-23.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

4.12

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.89

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.89

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.49

-0.93

Просадки

Сравнение просадок FXP и USD

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-88.63%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-31.80%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-64.46%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-77.85%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-77.85%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-6.07%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-32.35%

-61.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

10.98%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 15.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

21.29%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

46.74%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

61.28%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

76.56%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

69.24%

-14.34%

Сравнение комиссий FXP и USD

И FXP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и USD

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FXP and USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to FXP (15.05%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -22.80% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 15.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.23% for USD.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор