Сравнение FXP с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
FXP и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -23.35% против 50.62% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и USD
И FXP, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. USD — Ранг доходности на риск
FXP
USD
Сравнение FXP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.90 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.44 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.67 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 12.81 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.90 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.59 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.74 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.41 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между FXP и USD составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и USD
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и USD
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -88.63% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -31.80% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -77.85% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -77.85% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -21.24% | -78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -32.60% | -61.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 11.60% | +30.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 21.67% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 48.73% | -19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 77.08% | -29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 76.24% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 68.85% | -13.90% |