PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности FXP и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -23.04% против 30.09% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between FXP and UPRO is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.58

The correlation between FXP and UPRO shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

FXP vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.30

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.76

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.03

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

12.80

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.30

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.56

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FXP и UPRO

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-76.82%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-26.78%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-48.87%

-33.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-63.94%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-76.82%

-17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-2.09%

-97.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-14.42%

-79.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

6.33%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и UPRO

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

8.45%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

26.60%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

35.35%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

50.32%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

53.74%

+1.17%

Сравнение комиссий FXP и UPRO

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и UPRO

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FXP and UPRO have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -23.04% for FXP. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.68% for UPRO.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор