Сравнение FXP с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
FXP и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -23.35% против 25.53% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и UPRO
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
FXP vs. UPRO — Ранг доходности на риск
FXP
UPRO
Сравнение FXP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.21 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.06 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.22 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.48 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.60 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между FXP и UPRO составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и UPRO
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и UPRO
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -76.82% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -33.38% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -63.94% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -76.82% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -18.68% | -81.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -14.53% | -79.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 8.41% | +34.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 16.04% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 28.48% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 54.36% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 50.34% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 53.69% | +1.26% |