Сравнение FXP с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
FXP и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -23.35% против 35.31% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и TQQQ
И FXP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
FXP
TQQQ
Сравнение FXP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.72 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.41 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.41 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.28 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.72 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.20 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.54 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.65 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между FXP и TQQQ составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и TQQQ
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и TQQQ
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -81.66% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -36.97% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -81.66% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -81.66% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -28.08% | -71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -18.66% | -75.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 12.13% | +30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 19.74% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 38.50% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 67.35% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 66.53% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 65.83% | -10.88% |