PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXP и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -22.09% против 45.25% соответственно.


FXP

1 день
2.52%
1 месяц
17.58%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.70%
1 год
21.62%
3 года*
-26.91%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
-22.09%

TQQQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.27%
6 месяцев
32.62%
1 год
89.02%
3 года*
57.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
45.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и TQQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
33.85%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
39.27%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between FXP and TQQQ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.54

The correlation between FXP and TQQQ shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

FXP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXPTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.42

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

7.68

-6.14

FXP vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и TQQQ

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXPTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-81.66%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-36.97%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-58.04%

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-81.66%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-81.66%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-15.96%

-83.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-18.49%

-75.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

11.64%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 12.30%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXPTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

27.27%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

43.24%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

53.35%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

67.41%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

66.31%

-11.54%

Сравнение комиссий FXP и TQQQ

И FXP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и TQQQ

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности TQQQ в 0.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.49%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы


FXP and TQQQ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to FXP (12.30%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -22.09% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.43% for TQQQ.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор