PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXP и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -22.80% против 44.95% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between FXP and TQQQ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.54

The correlation between FXP and TQQQ shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

FXP vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.80

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.01

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.60

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

11.77

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.80

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.42

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.68

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.74

-1.18

Просадки

Сравнение просадок FXP и TQQQ

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-81.66%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-36.97%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-58.04%

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-81.66%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-81.66%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-2.29%

-97.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-18.52%

-75.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

11.28%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и TQQQ

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

13.35%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

36.04%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

47.60%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

66.50%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

65.95%

-11.05%

Сравнение комиссий FXP и TQQQ

И FXP, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и TQQQ

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FXP and TQQQ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -22.80% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.37% for TQQQ.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор