Сравнение FXP с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
FXP и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXP показывает доходность 13.74%, а SQQQ немного выше – 13.99%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -23.35% против -52.71% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и SQQQ
И FXP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
FXP
SQQQ
Сравнение FXP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.84 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -1.14 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.76 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.87 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.84 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | -0.80 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.85 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FXP и SQQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и SQQQ
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и SQQQ
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -75.23% | +22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -95.36% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -99.96% | +4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -92.32% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 65.40% | -22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 19.98% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 38.23% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 67.38% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 66.65% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 65.97% | -11.02% |