PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с SPEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.28%/yr vs 9.62%/yr for SPEM. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности FXP и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 30.56%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: -22.28% против 9.62% соответственно.

FXP

1 день
4.04%
1 месяц
14.69%
С начала года
30.56%
6 месяцев
32.48%
1 год
12.48%
3 года*
-27.51%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-22.28%

SPEM

1 день
-3.05%
1 месяц
1.24%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.38%
1 год
28.20%
3 года*
18.16%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		30.56%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.15%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between FXP and SPEM is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.84

The correlation between FXP and SPEM shifts across timeframes, from -0.84 (10 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с BKEMSPEM с EMCR

Доходность на риск

FXP vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.66

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.28

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.49

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

8.92

-8.03

FXP vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и SPEM

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-64.41%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-11.36%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-17.62%

-64.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-31.75%

-56.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-36.06%

-58.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-3.05%

-96.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-14.72%

-79.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

3.17%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и SPEM

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

7.51%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.48%

14.76%

+14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.65%

17.03%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

17.35%

+45.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

18.80%

+35.98%

Сравнение комиссий FXP и SPEM

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и SPEM

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPEM в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.58%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.52%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FXP and SPEM have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.22%) compared to SPEM (7.51%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.62% vs -22.28% for FXP. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.62% return vs -22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.52% for SPEM.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.07% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор