PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности FXP и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: -23.04% против 9.45% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between FXP and SPEM is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.84

The correlation between FXP and SPEM shifts across timeframes, from -0.85 (10 years) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

FXP vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.98

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.73

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.77

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

10.14

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.98

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.50

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.23

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FXP и SPEM

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-64.41%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-11.36%

-15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-17.62%

-64.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-31.88%

-55.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-36.06%

-58.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.40%

-98.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-14.75%

-79.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

3.10%

+14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и SPEM

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

5.69%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

13.29%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

15.92%

+23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

17.13%

+45.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

18.80%

+36.11%

Сравнение комиссий FXP и SPEM

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и SPEM

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FXP and SPEM have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.45% vs -23.04% for FXP. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.45% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.47% for SPEM.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор