PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE All-World Emerging. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.80%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности FXP и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: -22.80% против 8.77% соответственно.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between FXP and SCHE is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

-0.85

The correlation between FXP and SCHE shifts across timeframes, from -0.85 (10 years) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

FXP vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.81

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.53

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.60

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

9.37

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.81

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.45

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.25

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FXP и SCHE

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-36.20%

-63.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-11.29%

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-17.08%

-65.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-33.59%

-54.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-36.20%

-58.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.45%

-98.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-12.60%

-81.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

3.13%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и SCHE

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

5.75%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

13.58%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

16.26%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

17.66%

+45.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

19.46%

+35.44%

Сравнение комиссий FXP и SCHE

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и SCHE

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

FXP and SCHE have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to SCHE (5.75%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHE leads with 8.77% vs -22.80% for FXP. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 8.77% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.57% for SCHE.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while SCHE tracks FTSE All-World Emerging. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор