PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с MAGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill. FXP is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, FXP returned -6.43% vs -19.65% for MAGC. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.

Доходность

Сравнение доходности FXP и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.25%.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и MAGC

2026 (YTD)20252024
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%14.11%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%

Correlation

The correlation between FXP and MAGC is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.92

The correlation between FXP and MAGC has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с CXSEMAGC с FLCHMAGC с ISVBF

Доходность на риск

FXP vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPMAGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.74

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.98

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.89

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.60

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.15

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.74

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FXP и MAGC

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MAGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-32.86%

-67.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-32.86%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-31.30%

-68.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-15.16%

-78.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

17.09%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и MAGC

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

11.15%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

19.75%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

26.82%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

34.42%

+28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

34.42%

+20.49%

Сравнение комиссий FXP и MAGC

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и MAGC

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MAGC в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and MAGC have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs MAGC's -32.86%.

On 1-year performance, FXP leads with -6.43% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a -6.43% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.12% for FXP.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while MAGC is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.59% for MAGC.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и MAGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор