Сравнение FXP с MAGC
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill. FXP is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, FXP returned 21.62% vs -31.95% for MAGC. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности FXP и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -28.97%.
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
MAGC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -29.18%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 33.85% | -45.32% | 19.43% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.97% | 16.35% | -14.03% |
Correlation
The correlation between FXP and MAGC is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between FXP and MAGC has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. MAGC — Ранг доходности на риск
FXP
MAGC
Сравнение FXP c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.80 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.68 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и MAGC
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки MAGC в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -40.32% | -59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -40.32% | +15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -40.32% | -59.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | -15.78% | -78.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 19.00% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и MAGC
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 8.33% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 20.05% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 26.78% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 34.07% | +29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 34.07% | +20.70% |
Сравнение комиссий FXP и MAGC
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и MAGC
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MAGC в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.77% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and MAGC have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (12.30%) compared to MAGC (8.33%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs MAGC's -40.32%.
On 1-year performance, FXP leads with 21.62% vs -31.95% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXP has performed better with a 21.62% return vs -31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
MAGC has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 3.49% for FXP.
FXP is categorized as Leveraged Equities, while MAGC is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.59% for MAGC.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор